Trading system métricas

Métricas de desempenho Estas são algumas das métricas que eu olho ao avaliar um sistema comercial. A interpretação dessas métricas variará de acordo com o tipo de sistema (tendência vs. reversão média) e a pessoa que negocia. Eu troco MR e prefiro um vencedor alto. A exposição não é tão importante, então não me importo de ficar em dinheiro enquanto aguardo sinais. Procuro sistemas com volatilidade muito baixa e até mesmo sacrificar o desempenho, se isso significa que posso dormir melhor à noite. Win - percentual de negócios com lucro líquido gt 0. Acima de 60 é bom. Quanto maior, melhor. Rendimento percentual médio médio de 8211 de todas as negociações. Oviously, o máximo possível MaxDD 8211 max. Percentual de redução intradiária. Importante como um número isolado, mas o tempo que o DD dura é tão importante. O que é pior: um desconto de 20 que dura 2 semanas ou um downdown de 5 que dura 4 meses de retorno percentual anualizado do CAR 8211. RAR - CAR dividido pela exposição. RAR leva tempo em conta. Sharpe Ratio - medidas de retorno de investimento ajustado pelo risco. Acima de 1.0 é bom, acima de 2.0 é ótimo. R 2 8211 mede o ajuste linear da curva de equidade. O resultado pode estar em qualquer lugar de 0 a 1. Ter um ajuste de 1 significa 100 da curva de equidade para uma linha reta. Quanto menos reduções, o sistema possui o maior R 2. DVR - combina R 2 e Sharpe Ratio multiplicando. Esta idéia de David Varadis vê seu excelente blog. Factor de Recuperação - Lucro Líquido dividido Max System Drawdown. Mede a rapidez com que o sistema se recupera das retiradas. Quanto maior, melhor, definitivamente acima 2. Fator de lucro - Lucro dos vencedores dividido pelo lucro de perdedores. Acima de 2 é ótimo. Acima de 3 é excelente perda média de Razoamento de Renda de Pagamento. Acima de 1, por favor. Avg. Excursão máxima favorável MFE é o lucro máximo que o comércio teve antes que o comércio fechasse. A média me dá uma idéia do movimento positivo médio que o comércio faz. Avg. Max Adverse Excursion MAE é a perda máxima que o comércio teve antes do fechamento do comércio. A média me dá uma idéia da perda de perda média que o comércio faz. Negociações 8211 número de negócios. É importante observar. Com que frequência eu tenho que negociar isso para ganhar dinheiro8 Métricas que todo comerciante deve saber sobre seu sistema comercial 8 Métricas que todo comerciante deve saber sobre seu sistema de negociação Um comerciante pode escolher entre dezenas de métricas e estatísticas quando se trata de análise de desempenho e é , Portanto, fácil de se perder e sentir-se sobrecarregado, especialmente se um comerciante não é bom com números ou matemática. E por esse motivo exato, muitos comerciantes desistem da rotina de diário ou nem começam um. Você provavelmente já ouviu isso antes, mas você deve tratar sua negociação como uma empresa e isso também significa que você deve conhecer seus números. No entanto, com a Edgewonk, fizemos a parte mais difícil para você e nosso diário comercial vem com uma variedade de métricas e estatísticas para escolher. Aqui estão as 8 métricas mais importantes que todos os negócios devem saber sobre suas negociações e por quê. Recompensa inicial: Rácio de risco (RRR) Tudo começa aqui. Uma vez que você insere um comércio, você define seu pedido de parada e destino e, em seguida, calcula a relação de recompensa: risco que compara o risco potencial e o lucro potencial. É uma métrica importante para ter, porque mostra se o comércio oferece potencial de lucro suficiente. No entanto, é apenas um ponto de partida como veremos e você sempre deve comparar o RRR com o R-Multiple. Na Edgewonk, nós fomos um passo adiante e criamos os semáforos RRR que permitem analisar rapidamente seus valores RRR com uma análise visual. R-Multiple O R-Multiple é semelhante ao RRR inicial, mas o R-Multiple é uma métrica de desempenho, o que significa que ele descreve o resultado final de suas negociações. O R em R-Multiple significa Risco e, portanto, significa que o R-Multiple mede suas negociações em termos de unidades de risco. Por exemplo, um R-Múltiplo de 1 significa que você teve um comércio vencedor que é igual ao tamanho do risco potencial (semelhante a um comércio RRR 1: 1). Um R-Múltiplo de 2 mostra que você teve um comércio vencedor, o dobro do tamanho do seu risco inicial e um R-Múltiplo de -1 significa que você teve um comércio perdedor em que o preço atingiu a perda de parada inicial. Você pode comparar o R-Multiple com o RRR e ver se você vê desvios maiores, o que significaria que seu gerenciamento de comércio manual (mexendo com negócios) poderia ser um problema para você. Em Edgewonk, nós levamos isso mesmo um passo adiante, como veremos agora. Potencial R-Múltiplo É importante conhecer o RRR inicial e o R-Multiple final, mas é tão importante conhecer o potencial R-Múltiplo e como suas decisões de gerenciamento comercial (movendo-se em torno de stopstargets, negociações de fechamento manual, etc. ) Está impactando seu desempenho. A área de Gerenciamento de Comércio no Edgewonk analisa seu desempenho potencial que mostra o quanto você poderia ter feito se você não interferisse com seus negócios. Para os comerciantes, é muito importante tirar a adivinhação e descobrir como eles estão realmente fazendo. Com o potencial R-Multiple, você pode ver diretamente o que você deveria estar fazendo. Expectativa O pensamento a longo prazo é crítico como comerciante e um comércio por si só não significa nada. Ao longo de um mês, um ano ou uma década, um comerciante terá centenas ou mesmo milhares de negócios. Mas, muitas vezes, os comerciantes ficam muito chateados com os negócios individuais e deixá-los influenciar seu comportamento. A expectativa mede o lucro médio de seus negócios. Digamos que depois de ter realizado 100 negócios, você ganhou 8000 lucros. Isso significa que cada comércio tem um resultado esperado de 80 (8000100). Conhecer a expectativa de um sistema comercial é crucial porque cria confiança e um comerciante pode atuar a partir de um estado mais calmo e relaxado, sabendo que a longo prazo, sua vantagem provavelmente proporcionará um resultado positivo se ele aderir ao plano. Perda média e vencedor médio Quando dividimos a expectativa, também observamos o tamanho do vencedor médio e o comércio médio de perda. No entanto, essas métricas sozinhas não fornecem tanta informação porque faltam um componente importante: o winrate. É mesmo possível que um sistema tenha perdas maiores do que os vencedores e ainda seja rentável se o winrate for alto. Olhando para a média de vitórias e perda ainda pode ser valiosa, especialmente se você procurar desvios dessa métrica. Se suas perdas individuais diferirem significativamente em tamanho e os números estão em todo o lugar, talvez seja hora de analisar sua posição dimensionando um pouco mais perto para obter resultados mais consistentes. Updraw e Drawdown As métricas do Updraw e do Drawdown são únicas no Edgewonk e elas medem o preço aproximado que chega à sua perda de parada inicial e aceita ordens de lucro. Com sua ajuda, você pode afinar um sistema de negociação muito direcionado para melhorar a forma como você define ordens que o ajudarão a melhorar o desempenho geral. Em nosso curso de desenvolvimento de comerciantes. Nós temos uma lição dedicada a esta métrica apenas, mas deixe-me dar-lhe a versão de notas do penhasco. Um baixo Drawdown mostra que o preço não chegou perto da sua perda de parada e você pode estar configurando sua parada de forma muito conservadora. Ao apertar a parada no futuro, você pode, potencialmente, melhorar a recompensa: a relação de risco do seu comércio se ajusta com grandes impactos. Se você, por outro lado, verifique se o seu Updraw excede 100 significativamente, você deve considerar o uso de alvos mais amplos, porque o preço geralmente continua após o seu alvo ser atingido. Mais uma vez, uma visão que pode ter um grande impacto em seu desempenho. MFA e MAE Embora a Edgewonk venha com MFE e MAE, essas duas variáveis ​​são muito menos significativas do que o Updraw e Drawdown. O MFE e o MAE medem a quantidade de preço a seu favor ou contra você. No entanto, eles são apenas números absolutos e não figuras baseadas em porcentagem como o Updraw e Drawdown. As estatísticas MAE e MFE são mais adequadas para comerciantes que não usam parada de perda (não recomendada) ou recebem ordens de lucro. O MFE pode então ser usado para ter uma idéia de quão longe o preço geralmente se move em seu favor para melhorar a tomada de lucro. O MAE diz-lhe quanto custa o preço em relação às suas negociações e pode ajudar um comerciante a entender melhor as cobranças. Métricas de capital emocional Edgewonk vem com o chamado Tiltmeter, que é uma característica que mede o quão bem um comerciante segue seu plano, obedece suas regras e quão disciplinado ele é. Com a ajuda do Tiltmeter, é finalmente possível olhar além das métricas orientadas para resultados puros e chegar ao núcleo de uma performance de comerciante. Nem todos os negócios vencedores são bons e nem todos os perdedores são ruins e enquanto nenhum outro periódico pode quantificar as implicações do comércio orientado a processos, o Edgewonk Tiltmeter faz exatamente isso. Quando seu Tiltmeter é vermelho, mostra que um comerciante repetidamente quebrou suas regras e um Tiltmeter verde mostra que ele tomou boas decisões. Ao combinar métricas de desempenho com métricas emocionais, análise de dados de negociação, levamos o diário comercial a um nível totalmente novo. Conceitos avançados de análise de dados Há mais a análise de desempenho do que apenas olhar para os números em bruto, mas é tão importante olhar os dados certos da maneira correta. Aqui estão 3 coisas que você precisa considerar ao analisar o desempenho da negociação: Separar por configuração A maioria dos comerciantes comercializa múltiplas configurações ou estratégias. Portanto, é necessário que você analise os dados de negociação e desempenho separadamente para cada estratégia. Os parâmetros de cada estratégia são diferentes e, quando se trata de fazer mudanças reais, você deve fazê-las individualmente para cada configuração. Na Edgewonk, você pode simplesmente marcar suas negociações com base no systemstrategysetup em que o comércio foi baseado e, em seguida, analisar os dados de forma eficaz e individual. Separar por qualidade Nem todos os negócios são criados igualmente e falamos sobre isso em um dos nossos últimos artigos. Ser capaz de separar trades por qualidade é essencial e permite que um comerciante conheça seu desempenho e seus dados de forma muito mais clara. No Edgewonk, você pode apenas marcar os negócios com base em diferentes níveis de qualidade ou o valor do sinal e, em seguida, analisar tudo separadamente. Etiquetagem comercial avançada Com o Edgewonk Custom Statistics. Você pode criar novas categorias para suas estatísticas. Por exemplo, alguns comerciantes marcam o prazo em que o comércio foi negociado, seja contra-tendência ou com a tendência, se fosse durante mercados de alta ou baixa volatilidade, etc. Como você pode ver, as Estatísticas personalizadas permitem que você separe seus dados Ainda mais e com a ajuda das outras métricas, você pode obter novos conhecimentos sobre sua negociação. A análise de dados não precisa ser chata e uma tarefa aborrecida, mas se você sabe o que está procurando e se o seu diário de negociação lhe diz exatamente onde você está aparafusando e o que já está funcionando para você, o registro no diário torna-se uma experiência gratificante que o aproxima Para seus objetivos com cada comércio inserido. Postagens recentes Melhores métricas do sistema de negociação Melhores métricas do sistema de negociação Tradestation (e provavelmente também MC) refere-se a esse tipo de suavidade por meio do PPC (Perfect Profit Correlation), definido da seguinte forma: a correlação da curva de patrimônio real versus uma curva de quotperfect Como se a estratégia pudesse comprar cada fundo e vender cada top. O otimizador genético direcionará uma curva de equidade, que corresponde a uma quotperfectquot fair equity quot. Qualquer pessoa que tenha experiência com este tipo de parâmetro não, mas essa não é uma métrica apropriada para comparar seus resultados. Como o otimizador decide o que é um fundo ou um topo Qual o período de tempo que ele usará Ele escolherá um único fundo a cada quinze minutos A cada hora, esta não é a maneira correta de abordar o problema, pois comparará seus resultados com um padrão fictício (Comprando e vendendo exatamente o ponto quotrightquot em um período de tempo arbitrário.) O Google custa encaminhar-se em referência à negociação para entender o problema aqui. Na minha opinião, uma métrica melhor é simples: compare seus resultados (seu ROI líquido) com as taxas de depósito atuais - a taxa de juros que você obtém em um mercado monetário - e se você estiver conseguindo várias vezes esse valor, então você está indo bem. Obrigado: 8 dados, 93 recebidos Desculpe pela segunda postagem. No que diz respeito a métricas quantitativas gerais para a aptidão do seu sistema, as principais serão aquelas que quantificam seus períodos de cobrança como parte do seu capital de negociação total. Tradestation reúne essas estatísticas para você e oferece um bom relatório que inclui seu máximo de intradía e trade-to-trade drawdowns. Porcentagem de negociações vencedoras versus porcentagem de negociações perdidas, etc. Esse tipo de métricas é tão próximo quanto você pode chegar a determinar a eficiência ou a viabilidade geral e a sustentabilidade do seu sistema comercial. Claro, por favor. Meu ponto era: simplesmente não consigo discutir um parâmetro muito subjetivo. IMHO, é inútil. Prefiro estar interessado em um dispositivo quotscientificquot lógico que pode me ajudar a melhorar minha negociação. Se eu posso entender quais variáveis ​​estão envolvidas na minha negociação, posso dominar (mesmo psicologicamente) meu sistema. Isso resultará em uma melhor curva de aprendizado: posso analisar as falhas na minha negociação, compartilhar os resultados e compará-los com os outros. Claro, isso pode funcionar apenas do ponto de vista mecânico. Mas para mim é uma obrigação. Odeio critérios subjetivos, também. Eu gosto de quotrules objetivos. Na minha experiência, não há tamanho de quotone para métricas de fitness allquot, e, finalmente, você achará que as métricas diferentes funcionam melhor em situações diferentes (em última instância, confirmadas pelo desempenho em tempo real). Então, torna-se um resultado objetivo multi-ramificado, se você quiser. Meu ponto é que a melhor métrica depende de 1) seus objetivos e 2) seu processo de desenvolvimento. É o que quero dizer: digamos que seu principal objetivo é a aversão ao risco. O Net ProfitMax DD, ou Max Drawdown pode ser uma boa métrica nesse caso. Mas, se o seu processo de desenvolvimento permitir rodar com um pequeno número de negociações (ou mesmo negociações zero), essas métricas serão inúteis, já que o melhor caso será 0 trocas (e, portanto, zero retirada). Digamos, em vez disso, que você deseja maximizar o lucro geral. Lucro Líquido, Net ProfitMax DD, Return on Account podem ser boas métricas. Mas, se seu processo de desenvolvimento permitir uma tonelada de negócios, o melhor caso provavelmente será uma tonelada de negócios com um baixo lucro médio por comércio (como um estrondo de escalação). No entanto, se você estiver um pouco na sua estimativa de derrapagem durante o desenvolvimento, você provavelmente terá grandes problemas. Portanto, uma boa métrica de fitness ainda pode levar a desastres em tempo real, onde outra métrica (não tão sensível ao número de negócios) pode não ser. Finalmente, se você estivesse criando uma estratégia com dimensionamento de posição agressivo, em oposição a uma sem dimensionamento de posição, seu critério de aptidão quase deve ser diferente. Certamente, as postagens neste tópico lhe deram muitas métricas muito boas, que todos têm seu lugar e hora de uso. O meu ponto de vista, que espero que tenha deixado mais claro, é que nenhuma métrica será melhor em todas as situações.